Chỉ Báo Stochastic Oscillator Chuyên Sâu Và Cách Sử Dụng Stochastic

0 4.788

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hữu ích khi đánh giá động lực hoặc sức mạnh xu hướng. Chỉ báo này và các chỉ báo dao động nói chung; được trình bày một cách dễ hiểu với các tín hiệu mua và bán rõ ràng. Tuy nhiên, nếu quá tin tưởng vào tín hiệu mà không hiểu sâu hơn về chỉ báo Stochastic hay stochastic oscillator; có thể dẫn đến kết quả đáng thất vọng đấy!

Để tránh những giao dịch không mong muốn, các trader mới cần phải có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức căn bản của chỉ báo Stochastic liên quan như nào đến điều kiện thị trường hiện tại. Do vậy, trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng TradaFX tìm hiểu kỹ hơn về chỉ báo này nhé!!!

Bắt đầu nào!!!

1. CHỈ BÁO DAO ĐỘNG

Trước khi đi vào tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật Stochastic; bạn cần biết được như thế nào là một chỉ báo dao động.

Hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm này (bao gồm cả đường Stochastic) đều có cấu tạo từ hai dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá; đồng thời dựa vào một số công thức nhất định; dải băng này sẽ dịch chuyển đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới. Chính điều này sẽ giúp các nhà giao dịch tìm kiếm động lượng, lực mua/bán trên thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến chỉ báo dao động thực sự hữu ích với nhà giao dịch đó là: chúng có thể đo được XUNG LƯỢNG của thị trường; tức là tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hay mức giá thực tế; để từ đó hình thành nên khái niệm phân kỳ, hội tụ hay tình trạng quá mua, quá bán.

2. CHỈ BÁO STOCHASTIC LÀ GÌ?

Chỉ báo Stochastic hay chỉ báo stochastic oscillator là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng, do tiến sĩ George Lane phát triển, vào những năm 1950.

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một chỉ báo động lực; dùng để tính toán xem giá của một hàng hóa đang là quá mua hay quá bán khi so sánh với biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo này về cơ bản cân nhắc mức giá gần đây nhất theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi giá (cao nhất – thấp nhất) trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ thực tế với hình minh họa bên dưới:

Chỉ báo Stochastic Oscillator

3.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

3.1. Tóm tắt tiểu sử của George Lane

George Lane (1921 – 7 tháng 7 năm 2004) là một nhà kinh doanh chứng khoán, tác giả, nhà giáo dục, diễn giả và là nhà phân tích kỹ thuật. Ông là thành viên của một nhóm các nhà giao dịch ở Chicago – những người đã phát triển bộ dao động ngẫu nhiên (còn được gọi là “Lane’s stochastic”). Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật cốt lõi được sử dụng ngày nay của hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật ngoại hối và chứng khoán.

George Lane

Lane cũng là Chủ tịch của Investment Educators Inc. ở Watseka, Illinois – nơi ông đã dạy các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao. Và chính nơi đây, ông đã phổ cập về chỉ báo dao động Stochastic tới các nhà phân tích kỹ thuật.

George Lane có “nền tảng học vấn sâu rộng”; đã từng theo học 3 trường đại học như Đại học Drake; Đại học Washington and Lee và Đại học Northwestern.

Lane đã bắt đầu sự nghiệp 50 năm trên thị trường tài chính với công ty môi giới EF Hutton & Co vào những năm 1950. Ông được dìu dắt dưới sự hướng dẫn của Joseph Granville. Sau đó, George Lane tham gia nhóm nghiên cứu tại Investment Educators – công ty mà cuối cùng ông sẽ sở hữu.

3.2. Lịch sử hình thành của chỉ báo Stochastic Oscillator

Như đã đề cập trong phần trước, chỉ báo kỹ thuật Stochastic hay còn có tên gọi khác là Stochastic Oscillator – chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến trong thị trường Forex và chứng khoán. Chỉ báo này được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950. Đây là chỉ báo động lượng kết hợp với giá khi đóng cửa một loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh – đáy trong một khoảng thời gian cụ thể.

Một lần, trong khi quan sát sự thay đổi giá; George C. Lane nhận thấy không có xu hướng nào; mà thay vào đó là một chuyển động qua lại đang chiếm ưu thế trên thị trường. Do vậy, ông đã phát triển một chỉ báo có thể nắm bắt và phân tích những động thái này; đồng thời báo hiệu sự đảo chiều theo cả hai xu hướng.

chỉ báo Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator Indicator Structure

Có một thuyết cho rằng ban đầu có nhiều loại chỉ báo Stochastic Oscillator. Sự kết hợp của các thông số thanh giá và các giá trị phái sinh từ chúng đã được sàng lọc ra để xác định công thức tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên một cách chính xác nhất.

Như vậy, George Lane đã phân tích xoay quanh việc chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất kỳ một yếu tố nào. Nó chỉ tuân thủ theo tốc độ và động lượng giá. Ông cũng cho rằng tốc độ hoặc động lượng luôn đi trước diễn biến giá.

4. CẤU TẠO VÀ CÔNG THỨC CỦA CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

4.1. Cấu tạo Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic trong thị trường ngoại hối được tạo ra bởi 2 đường bao gồm:

– Đường chính: Là đường %K – đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.

– Đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K: Là đường %D – được tính nhờ vào đường trung bình động SMA chu kỳ 3 ngày.

– Ngoài ra còn có 2 đường biên được mặc định tại mức 20 và 80. Điều này có nghĩa là nếu giá vượt qua đường biên 80, giá đang trong tình trạng quá mua. Và ngược lại, nếu giá vượt quá đường biên 20, giá đang trong tình trạng quá bán. Các nhà giao dịch sẽ căn cứ vào đó để thực hiện vào lệnh một cách hiệu quả.

Ví dụ thực tế:

Cấu tạo Stochastic Oscillator là gì

Đường %D được tạo thành từ đường %K, do vậy đường %K sẽ là đường di chuyển nhanh hơn; điều đó đồng nghĩa với việc đường %D sẽ là đường chậm hơn.

4.2. Công thức tính Stochastic Oscillator

Công thức cụ thể dưới đây được áp dụng cho chỉ báo Stochastic 14 chu kỳ nhưng cuối cùng, nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian mong muốn nào.

Cách tính %K:

%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100

Trong đó:

– C = giá đóng cửa gần nhất

– L14 = Mức giá thấp nhất trong chu kỳ

– H14 = Mức giá cao nhất trong chu kỳ

Cách tính %D:

%D = đường trung bình động giản đơn của %K (trung bình động giản đơn 3 chu kỳ là phổ biến nhất)

4.3. Thiết lập chỉ số Stochastic

Dưới đây là thiết lập mặc định của chỉ số Stochastic trên nền tảng giao dịch MT4:

Thiết lập chỉ số Stochastic

Ở thiết lập mặc định trên MT4/MT5, bạn có thể để nguyên các thông số như “%K period = 5”, “%D period = 3”, “Slowing = 3” vẫn có thể sử dụng được.

4.4. Ý nghĩa của đường Stochastic oscillator trong giao dịch Forex là gì?

Stochastic Oscillator có giới hạn trong phạm vi; điều này có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Chính vì thế mà chỉ báo này trở thành 1 chỉ báo hữu ích để báo hiệu về tình trạng quá mua và quá bán.

Theo lý thuyết, khi đường dao động vượt quá mức 80 – đây là tín hiệu quá mua và vượt quá mức 20 – đây là tín hiệu quá bán. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ căn cứ vào bấy nhiêu tín hiệu và kết luận rằng việc đảo chiều sắp xảy ra; ngược lại trong nhiều trường hợp xu hướng giá vẫn được duy trì; cho dù tình trạng quá mua hoặc quá bán có xuất hiện đi nữa.  Do vậy, bạn cần phải kết hợp chỉ báo này với một vài loại chỉ báo khác để có thể xác định chính xác sự thay đổi về mặt xu hướng.

Như vậy, theo cách này, chỉ báo Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi nó cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm giá.

5. CÀI ĐẶT CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR TRÊN MT4

Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên phần mềm MT4, các bạn có hai cách để như sau:

 cài đặt chỉ báo Stochastic trên phần mềm MT4

Cách 1: Sử dụng thanh Menu

– Mở phần mềm giao dịch MT4, trên thanh công cụ chọn Insert

– Tiếp theo bạn chọn Indicator, sau đó chọn Oscillators và chọn Stochastic Oscillators

Cách 2: Sử dụng bảng Navigator

– Trong bảng Navigator, bạn chọn Indicators, tiếp tục chọn Oscillators, sau đó chọn Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

Thiết lập các thông số của chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4

Phần Parameters

– %K: là đường chính nét liền trên biểu đồ

– %D: là đường trung bình động của %K

– Price field: giá của cây nến bạn chọn, có thể là giá đóng cửa, mở cửa hoặc giá cao nhất/thấp nhất trong phiên giao dịch.

Bạn có thể quan sát hình ảnh thực tế bên dưới:

Thiết lập các thông số của chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4

Phần Colors

– Phần dùng để chỉnh màu sắc của 2 đường %K và %D

+ %K là đường chính (Main)

+ %D là đường tín hiệu (Signal)

Bạn có thể quan sát hình ảnh thực tế bên dưới:

Thiết lập các thông số của chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4

Phần Levels

– Là các mức biên của công cụ chỉ báo Stochastic

+ 20: Biên dưới, hay vùng bán quá mức (Oversold)

+ 80: Biên trên, hay vùng mua quá mức (Overbought)

Bạn có thể quan sát hình ảnh thực tế bên dưới đây:

Thiết lập các thông số của chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4

Phần Visualization

– Là phần mà bạn có thể lựa chọn sự hiển thị của công cụ trên khung thời gian mong muốn.

Bạn có thể quan sát hình ảnh thực tế bên dưới đây:

Bảng cài đặt thông số chỉ báo Stochastic

Cuối cùng, nhấn “OK”, vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt và thiết lập chỉ báo Stochastic Oscillator trên MT4.

Và đây là giao diện MT4 được thể hiện khi bạn đã thêm thành công chỉ báo Stochastic Oscillator:

Giao diện chỉ báo Stochastic MT4

6. CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

Trong cách sử dụng chỉ báo stochastic, Stochastic Oscillator biểu diễn hai đường chuyển động “dao động” giữa hai đường ngang. Đường nét liền màu đen trong hình ảnh dưới đây được gọi là %K và được xác định bằng một công thức cụ thể; trong khi đường chấm đỏ là đường trung bình động 3 chu kỳ của đường %K.

Giá được cho là “quá mua” khi hai đường chuyển động phá vỡ bên trên đường ngang phía trên; và được coi là “quá bán” khi chúng phá vỡ bên dưới đường ngang phía dưới.

Đường quá mua thể hiện mức giá khớp với 80% trên cùng của phạm vi giá gần đây (cao – thấp) trong một khoảng thời gian xác định – với khoảng chu kỳ mặc định thường là “14”. Tương tự như vậy, đường quá bán đại diện cho các mức giá khớp với 20% dưới cùng của phạm vi giá gần đây.

Thời gian cho các điểm vào lệnh

Hơn nữa, Stochastic cung cấp thông tin chi tiết khi xác định thời gian cho các điểm vào lệnh. Khi cả hai đường cùng nằm trên đường “quá mua” (80) và đường %K cắt bên dưới đường %D; đây được xem là một tín hiệu vào lệnh bán. Và ngược lại khi cả hai đường cùng nằm dưới đường quá bán (20) và đường %K cắt bên trên đường %D; thì đây được xem là tín hiệu vào lệnh mua.

CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng không nên giao dịch một cách mù quáng chỉ dựa trên các điều kiện quá mua/quá bán. Nhà giao dịch cần hiểu hướng đi của xu hướng tổng thể và lựa chọn chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Ví dụ thực tế với hình minh họa bên dưới:

Khi phân tích biểu đồ của EURUSD bên dưới, bởi vì xu hướng chung ở đây là giảm; do vậy các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh bán ở mức quá mua. Chỉ khi xu hướng đảo chiều hoặc phạm vi giao dịch được thiết lập phù hợp; các nhà giao dịch mới nên tìm kiếm các tín hiệu mua trong điều kiện bán quá mức.

biểu đồ của EURUSD

7. PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH STOCHASTIC OSCILLATOR

Về cơ bản, giống như rất nhiều các chỉ báo động lượng khác; chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp các nhà giao dịch xác định được vùng QUÁ MUA QUÁ BÁN.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng duy nhất chỉ báo này vào trong chiến lược giao dịch ngoại hối của mình; nó có thể sẽ không cho kết quả chính xác. Chỉ báo Stochastic chỉ thực sự hữu dụng khi kết hợp với các chỉ báo, hoặc các phương án khác, để có thể lọc bớt tín hiệu nhiễu; từ đó giúp nhà giao dịch xác định được điểm vào và thoát lệnh hợp lý.

7.1. Stochastic Oscillator kết hợp với RSI

Đây là 1 trong những phương pháp được rất nhiều trader áp dụng. Chiến lược này cũng dựa theo lý thuyết Dow đó là giá cả cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. Chỉ báo Stochastic RSI đều là các chỉ báo động lượng; chính vì vậy nếu cả 2 đều cho các tín hiệu quá bán hoặc quá mua; đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất giao dịch thành công lên mức cao hơn.

Ví dụ thực tế:

Stochastic Oscillator kết hợp với RSI

Như bạn có thể quan sát ở ví dụ bên trên, sau khi chỉ báo Stochastic và RSI đều cho tín hiệu quá mua, giá có động thái di chuyển xuống bên dưới. Đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất thành công với một thiết lập BÁN. Ngược lại khi chỉ báo Stochastic và RSI đều cho tín hiệu quá bán, đây là cơ hội tốt để thành công với một thiết lập MUA.

7.2. Stochastic Oscillator kết hợp với mô hình nến đảo chiều trong giao dịch Forex

Trên thực tế, các mô hình nến đảo chiều tự bản thân chúng đã thực sự rất mạnh; do vậy, nếu kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic sẽ giúp tỷ lệ thành công của lệnh giao dịch trở nên cao hơn.

Tại khu vực xuất hiện nến đảo chiều, cùng với đó là chỉ báo Stochastic cũng đưa ra các tín hiệu mua quá mức hay bán quá mức; đây chính là lúc để bạn vào lệnh.

Ví dụ minh họa:

Stochastic Oscillator kết hợp với mô hình nến đảo chiều trong giao dịch Forex

Nhìn vào ví dụ trên ta có thể thấy được cây nến Hammer trên khung thời gian Daily kết hợp với chỉ báo Stochastic Oscillator đưa ra tín hiệu quá bán. Do đó mà Vàng đã tăng giá như những gì hình ảnh bên trên thể hiện.

7.3. Stochastic Oscillator kết hợp với các mô hình giá trong giao dịch ngoại hối

Cũng giống như các cách kết hợp Stochastic Oscillator với những chỉ báo khác đã được TradaFX trình bày ở trên. Để có thể sử dụng phương pháp này, bạn cần nhận dạng được các mô hình giá, và tại thời điểm mô hình được hình thành cũng chính là lúc chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua hay quá bán. Lúc này, bạn chỉ cần chờ đợi mô hình giá phá vỡ và tiến hành vào lệnh.

Quan sát ví dụ bên dưới để có thể hiểu rõ hơn sự đồng thuận về tín hiệu giữa chỉ báo Stochastic Oscillator và mô hình giá.

Stochastic Oscillator kết hợp với các mô hình giá trong giao dịch ngoại hối

Hình minh họa bên trên thể hiện cặp EURUSD trên khung thời gian Daily đã hình thành mô hình Nêm tăng. Lúc này, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán quá mức; do đó nếu mô hình giá này và chỉ báo Stochastic đồng thuận thì giá sẽ phá vỡ cạnh bên trên.

Và như bạn quan sát, giá đã tăng sau khi phá vỡ cạnh phía trên của mô hình Nêm.

7.4. Stochastic Oscillator kết hợp đường trung bình động Moving Average trong giao dịch ngoại hối

Đường trung bình động MA là một trong những chỉ báo kỹ thuật linh hoạt và được nhiều nhà giao dịch sử dụng vì nó là một trong những công cụ giúp nhận diện hoặc báo hiệu xu hướng đã kết thúc hoặc đảo chiều.

EMA có trọng số càng lớn thì càng có giá trị. Do vậy, nếu giá đóng cửa và nằm trên đường EMA sẽ được xem là xu hướng tăng; trong khi đó nếu giá đóng và nằm dưới EMA sẽ được xem là xu hướng giảm.

Như vậy, bạn đã phần nào hình dung ra được cách kết hợp EMA với chỉ báo Stochastic Oscillator.

Tức là, nếu giá nằm trên EMA và chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá bán; lệnh Buy sẽ được thực hiện. Điều này sẽ càng được củng cố hơn nữa nếu như xuất hiện các mô hình nến đảo chiều; hoặc các mô hình bị phá vỡ.

Ngược lại, nếu giá nằm dưới EMA và chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng quá mua; lệnh Sell sẽ được thực hiện. Hãy quan sát ví dụ bên dưới:

Stochastic Oscillator kết hợp đường trung bình động Moving Average trong giao dịch ngoại hối

Như bạn có thể thấy ở hình minh họa bên trên, EURUSD nhiều lần liên tiếp tìm cách bật lên khỏi đường EMA200 nhưng đều thất bại. Khi giá tới điểm đó cũng là lúc chỉ báo Stochastic Oscillator đi vào vùng mua quá mức; dẫn đến EURUSD đã giảm liên tục.

8. CÁC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỈ SỐ STOCHASTIC OSCILLATOR TRONG FOREX

Ưu điểm của StochasticHạn chế của Stochastic
– Tín hiệu vào và thoát lệnh rõ ràng

– Tín hiệu xuất hiện thường xuyên (tùy thuộc vào cài đặt thời gian đã chọn)

– Có sẵn trên hầu hết các loại biểu đồ

– Khái niệm dễ hiểu

– Có thể tạo ra tín hiệu sai khi sử dụng không đúng cách

– Nếu giao dịch ngược lại với xu hướng, giá có thể vẫn quá mua/quá bán trong thời gian dài

9. TÓM LƯỢC

Chỉ báo stochastic oscillator là một công cụ tuyệt vời để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo kỹ thuật này được nhiều nhà giao dịch ưa thích khi giá đang giao dịch trong một phạm vi vì bản thân giá đang “dao động”, dẫn đến các tín hiệu đáng tin cậy hơn từ chỉ báo Stochastic. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần tránh bán khống một cách mù quáng ở mức quá mua trong các thị trường có xu hướng tăng; và tránh mua trong các thị trường có xu hướng giảm hoàn toàn dựa trên các điều kiện quá bán được hiển thị bởi chỉ báo.

Chúc bạn giao dịch thành công!!!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm