Quản Lý Rủi Ro Và Kích Thước Vị Thế Trong Giao Dịch Forex

Khi mọi người lần đầu tiên đến với giao dịch và đặc biệt là giao dịch Forex, điều đầu tiên họ muốn làm là tìm ra hệ thống giao dịch sáng tạo và kỳ diệu nhất mà họ có thể sử dụng. Họ nghĩ rằng nếu có thể tìm ra hệ thống mới nhất và tuyệt vời nhất thì mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Từ đó, trong túi họ sẽ có hàng triệu đô la.

Một phương pháp giao dịch chắc chắn có lợi nhuận là cần thiết để thực hiện giao dịch – kiếm tiền. Nếu nhà giao dịch không dùng kỹ thuật quản lý tiền phù hợp với hệ thống hoặc phương pháp đó; thì cho dù là hệ thống giao dịch tốt nhất trên thế giới cũng sẽ không giúp được họ.

Dù cho có nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới có thể đích thân hướng dẫn và cung cấp các thủ thuật và mẹo cho tất cả các nhà giao dịch, nhưng nếu họ không sử dụng kỹ năng quản lý rủi ro thích hợp, thì họ vẫn phải chịu thất bại! Vì vậy Quản lý rủi ro và kích thước vị thế trong giao dịch Forex là một yếu tố rất quan trọng trong giao dịch. Tuy nhiên, nó thường xuyên bị các nhà giao dịch bỏ qua.

Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch phải mất nhiều tháng để tìm kiếm hết hệ thống này đến hệ thống khác để nhận ra rằng sau khi tất cả các hệ thống đều không hoạt động. Đó có thể không phải là lỗi của hệ thống; có khi là một điều gì đó mà họ đang làm khiến họ liên tục gặp lỗi.

1. QUẢN LÝ RỦI RO TRONG GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Cơ bản, quản lý tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro trong giao dịch là cách bạn quản lý tiền của mình khi giao dịch. Khi thảo luận về quản lý tiền trong Forex, các nhà giao dịch thường đề cập đến mức độ rủi ro của họ đối với tài khoản. Ví dụ nhà giao dịch Joe nói: “Tôi đang mạo hiểm 2% với thiết lập giao dịch nến Engulfing này”. Điều này nghĩa là nếu Joe thua, cô ấy mất 2% trong tổng số vốn 100% tài khoản của mình.

Điều quan trọng là tất cả các nhà giao dịch phải có một kỹ thuật quản lý tiền. Nó được thực hiện với sự nhất quán và tôi sẽ nói chi tiết vấn đề này dưới đây; đồng thời giải thích tại sao tôi không phải là fan của tỷ lệ phần trăm cố định.

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Quản lý rủi ro và kích thước vị thế trong giao dịch Forex là đảm bảo rằng các nhà giao dịch sống để giao dịch vào một ngày khác cho dù điều gì xảy ra với bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào. Mọi lúc thị trường hoạt động thì có thể phát sinh bất cứ vấn đề gì. Và khi sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý sẽ đảm bảo rằng nhà giao dịch có thể giao dịch trở lại cho dù có điều tồi tệ gì xảy ra.

Có một lý do mà các nhà giao dịch sẽ thất bại ngay cả khi sử dụng một hệ thống giao dịch có khả năng sinh lời; đó là việc quản lý rủi ro mà họ đang sử dụng đơn giản là không mang lại cho hệ thống của họ lợi thế đủ lâu để phát huy tác dụng theo thời gian. Các nhà giao dịch phải nghĩ như một sòng Casino khi giao dịch.

Một sòng Casino biết họ sẽ thua một vài ván và họ cũng có thể thua các trò chơi khác; tuy nhiên họ biết rằng họ luôn là người chiến thắng. Đây chính xác là những gì các nhà giao dịch phải làm để bảo đảm rằng dù cho có bất cứ điều gì xảy ra và với bất cứ thua lỗ nào, thì khi họ cho phương pháp giao dịch sinh lời của mình có thời gian để phát huy tác dụng bằng cách sử dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro thích hợp thì họ vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi.

2. LÀM SAO ĐỂ GIA TĂNG KÍCH THƯỚC VỊ THẾ GIAO DỊCH

Sau khi nhà giao dịch đã quyết định mức độ rủi ro của họ cho mỗi giao dịch; điều quan trọng trước khi tham gia mỗi giao dịch phải tính toán kích thước vị thế là bao nhiêu. Điều bất ngờ mà tôi biết là các trader thường không biết cách xác định kích cỡ của vị thế. Điều này luôn làm tôi ngạc nhiên. Bởi đây là một kỹ thuật rất quan trọng nhưng lại bị bỏ qua; thường không được quá nhiều nhà giao dịch biết đến.

Xác định kích cỡ của một vị thế rất quan trọng. Nó cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh quy mô giao dịch của họ tùy thuộc vào các yếu tố của giao dịch như cặp tiền giao dịch và khoảng cách dừng lỗ. Tôi thường xuyên nghe được các nhà giao dịch nói rằng “Tôi không thể giao dịch các khung thời gian cao hơn vì tôi không có đủ tiền”. Đây chính xác là vấn đề của việc xác định kích cỡ của một vị thế. Việc xác định kích cỡ của một vị thế cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào các trường hợp giao dịch khác nhau.

Mỗi giao dịch mà một nhà giao dịch tham gia sẽ có một khoảng cách dừng lỗ khác nhau. Nếu một nhà giao dịch vào lệnh cùng một số khối lượng vào mỗi giao dịch bất kể khoảng cách dừng lỗ là bao nhiêu thì họ sẽ phải mạo hiểm với số tiền rất lớn và tỷ lệ phần trăm khác nhau trong tài khoản của họ trong mỗi giao dịch.

2.1. Lời khuyên giao dịch

Ví dụ một nhà giao dịch đặt một giao dịch 50.000 với mức dừng lỗ 20 pip. Nghĩa là họ đang phải chịu rủi ro cao gấp đôi so với khi họ nhập 50.000 cùng một mức dừng lỗ 10 pip.

Vì vậy, nhà giao dịch có thể tham gia mọi giao dịch với rủi ro bằng cùng một số tiền; hoặc cùng một tỷ lệ phần trăm trong tài khoản của họ cho mọi giao dịch. Lúc này, kích thước vị thế đã được sử dụng hợp lý.

Việc sử dụng định cỡ vị thế như vậy đảm bảo rằng một nhà giao dịch sẽ có thể đặt một giao dịch và chịu rủi ro theo cùng một tỷ lệ phần trăm trong tài khoản của họ cho dù điểm dừng lỗ là 200 pips hay 2 pips. Điều này cũng đảm bảo rằng bất kể tài khoản của nhà giao dịch nhỏ đến đâu; họ có thể đặt các lệnh giao dịch với các điểm dừng lỗ lớn. Nhưng đó là với điều kiện nhà môi giới cho phép dùng đòn bẩy và đơn vị tài khoản nhỏ.

2.2. Hướng dẫn giao dịch

Để tính toán kích thước vị thế trước mỗi giao dịch, chúng tôi sử dụng cái được gọi là máy tính kích thước vị thế có thể tìm thấy tại đây: Position Size Calculator.

Máy tính hỏi các câu hỏi cần điền như: đơn vị tiền tệ của tài khoản (đơn vị tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn); quy mô tài khoản (quy mô tài khoản của bạn tính bằng $); tỷ lệ rủi ro là% hoặc $ (bao nhiêu $ hoặc % bạn muốn mạo hiểm); dừng lỗ theo pips (mức dừng lỗ của bạn lớn như thế nào); cặp tiền tệ (cặp bạn đang giao dịch).

Sau khi điền vào những câu hỏi này, bạn sẽ được cung cấp câu trả lời về khối lượng bạn cần giao dịch để chịu rủi ro với số tiền bạn nhập vào phần rủi ro. Kết quả trả về là tiền (số tiền bạn đang mạo hiểm trong giao dịch này); đơn vị và lots (quy mô giao dịch của bạn lớn như thế nào trên đơn vị và lots). Đây là khối lượng bạn sẽ mở giao dịch.

Ví dụ máy tính trả về các giá trị Tiền: 200; Đơn vị: 20.000 và Lots: 0,2. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mở giao dịch với 0,2 lots. Một lot tiêu chuẩn đầy đủ hoặc hợp đồng tiêu chuẩn là 100.000. Vì vậy, 0,2 lots của một lot tiêu chuẩn là 20.000 đơn vị.

Hình ảnh của máy tính kích cỡ vị thế:

3. TẠI SAO TỶ LỆ CỐ ĐỊNH BỊ SAI VÀ CÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO

Rất nhiều nhà giao dịch cá nhân sử dụng phương pháp quản lý tiền. Nó thường được gọi là phương pháp tỷ lệ phần trăm cố định mà tôi đã đề cập ở trên. Phương pháp này về cơ bản là sử dụng tỷ lệ phần trăm rủi ro như nhau cho mỗi giao dịch bất kể khoảng cách dừng lỗ cho mỗi và mọi giao dịch. Ví dụ nhà giao dịch Joe có thể rủi ro 3% cho mỗi giao dịch. Cô ấy sẽ rủi ro 3% tương tự cho dù điểm dừng lỗ giao dịch của cô là 30 pips hay 300 pips.

Phần trăm rủi ro sẽ không đổi dù giao dịch trên biểu đồ 1 giờ hay biểu đồ hàng tuần. Ý tưởng đằng sau phương pháp này là giữ cho nhà giao dịch vẫn còn ở lại với cuộc chơi. Nếu trader tiếp tục thua lỗ, số tiền rủi ro tiếp tục nhỏ hơn vì kích thước tài khoản nhỏ; tỷ lệ phần trăm của tài khoản bị rủi ro nói chung vẫn giữ nguyên.

Vấn đề đối với phương pháp này là nếu nhà giao dịch bắt đầu thua lỗ; thì việc lấy lại số dư tài khoản để hòa vốn và kiếm tiền ngày càng khó khăn hơn. Bởi vì họ đang sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định. Nếu các nhà giao dịch bắt đầu thua lỗ, tài khoản sẽ bắt đầu nhỏ lại. Nếu tài khoản bắt đầu nhỏ hơn, số tiền họ đang mạo hiểm bắt đầu ngày càng nhỏ đi; số tiền bắt đầu kiếm được ngày càng nhỏ hơn cho đến khi số tiền thắng không đủ bù lỗ.

Nếu một nhà giao dịch mất 50% tài khoản của họ với phương pháp tỷ lệ phần trăm cố định, không phải chỉ cần họ kiếm lại 50% là có thể quay lại hòa vốn. Sự thật là họ phải kiếm lại 100%!

4. TÓM LƯỢC

Hầu hết các nhà giao dịch thường giao dịch với số dư tài khoản dưới 10.000 đô la. Điều này cho thấy mô hình tỷ lệ phần trăm cố định thậm chí còn thiếu sót hơn. Một phương pháp khác ít được biết đến để quản lý tiền là phương pháp phân tích tiền cố định.

Phương pháp tiền cố định là nơi nhà giao dịch mạo hiểm với cùng một số tiền cho mỗi giao dịch thay vì rủi ro theo tỷ lệ phần trăm như nhau. Nhà giao dịch chọn một số tiền nhất định trong tài khoản của họ mà họ có thể thoải mái mạo hiểm trong mỗi giao dịch. Điều quan trọng là số tiền này phải hợp lý và nhà giao dịch cũng có thể chịu đủ lỗ; nhưng cũng ở lại thị trường đủ lâu để lợi thế giao dịch của họ phát huy tác dụng. Ví dụ nhà giao dịch Joe, người đã mạo hiểm 3% trong tài khoản 10.000 đô la của mình. Nói đơn giản rằng, Joe mạo hiểm 300 đô la trong tài khoản của mình mỗi giao dịch.

Với phương pháp này nếu nhà giao dịch Joe thua một vài giao dịch và số dư tài khoản giảm đi, thay vì số tiền rủi ro mà cô ấy có để đặt vào thị trường bị giảm xuống và khó thu lại vốn hơn; cô ấy sẽ tiếp tục chịu rủi ro như cũ là 300 đô la cho mỗi lần giao dịch.

Sử dụng phương pháp tiền cố định kết hợp tỷ lệ phần trăm, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải đặt mục tiêu trong nhật ký giao dịch và kế hoạch của họ. Khi đạt được các mục tiêu này, họ có thể tăng số tiền chịu rủi ro cho mỗi giao dịch. Bằng cách này có thể có được lợi thế tốt nhất của cả 2 phương pháp; nhà giao dịch có thể rủi ro cùng số tiền đó trở lại để hòa vốn sau bất kỳ chuỗi thua nào càng nhanh càng tốt, đồng thời tận dụng lợi thế của chuỗi thắng khi nó đến.