Chỉ Báo ATR (Average True Range) Là Gì?

Chỉ báo ATR – một trong số những chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo biến động phổ biến. ATR phổ biến bởi nó được các nhà giao dịch sử dụng như một công cụ xác định độ biến động thị trường một cách chóng.

Dù là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến; nhưng rất nhiều nhà giao dịch chưa thực sự hiểu về chỉ báo này cũng như sử dụng công cụ ATR một cách chính xác.

Vậy thực sự ATR là gì? Chỉ báo này hoạt động như thế nào trong thực tế? Hãy cùng giải đáp những thắc mắc này thông qua series kiến thức trade hôm nay nhé!

1. CHỈ BÁO ATR LÀ GÌ?

Chỉ báo ATR (Tiếng anh: Average True Range) là phạm vi dao động trung bình thực tế. Chỉ báo ATR indicator là một chỉ báo kỹ thuật được giới thiệu bởi nhà phân tích thị trường trường phái kỹ thuật – ông J. Welles Wilder Jr. thông qua cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.

ATR indicator đo lường sự biến động giá, bao gồm cả những khoảng gap trong chuyển động giá. Nói cách khác nó cho thấy mức độ biến động của tài sản.

Chỉ số ATR như một giá trị trung bình biến động giá. Nó giúp các nhà giao dịch dự đoán giá có thể di chuyển bao xa trong tương lai. Ngoài ra ATR indicator cũng là một chỉ báo hữu ích củng cố thêm cho quyết định sử dụng ATR đặt điểm dừng lỗ.

Phạm vi dao động trung bình thực tế (ATR) là một chỉ báo biến động cho biết mức độ di chuyển trung bình của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày xác nhận khi nào họ có thể muốn bắt đầu giao dịch và nó có thể được sử dụng để xác định vị trí của lệnh cắt lỗ.

1.1. Công thức tính chỉ báo ATR

Thông thường chỉ báo ATR thường được tính toán dựa trên khoảng thời gian 14 chu kỳ. Chu kỳ ở đây có thể là ngày, tuần hoặc tháng.

Và mặc dù có thể sử dụng chỉ báo ATR trong mọi khung thời gian nhưng nguyên bản của chỉ báo này được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày để phân tích phạm vi giá trong 14 ngày vừa qua.

ATR indicator được tính theo công thức dưới đây:

ATR = (ATR trước x (n-1) + TR) / n

Trong đó:

ATR = Average True Range = Phạm vi dao động trung bình thực tế

n = khoảng thời gian 

TR = True Range = Phạm vi thực tế

Phạm vi thực tế được tính như sau:

– Mức cao nhất hôm nay trừ mức thấp nhất hôm nay

– Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất hôm nay trừ đi mức giá đóng cửa hôm qua.

– Giá trị tuyệt đối của mức thấp nhất hôm nay trừ đi mức giá đóng cửa hôm trước.

1.2. Cách cài đặt chỉ báo ATR MT4

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều đã tích hợp chỉ báo ATR miễn phí. Bạn có thể cài đặt chỉ báo giá trị ATR MT4, chỉ báo giá trị ATR MT5 theo hướng dẫn dưới đây.

Để cài đặt Chỉ báo ATR MT4 Mở nền tảng MT4 -> Chọn Insert trên thanh Menu -> Chọn Indicators -> Chọn Oscillators (vì chỉ báo ATR nằm trong nhóm các chỉ báo dao động) -> Chọn Average True Range.

Sau khi chọn Average True Range sẽ xuất hiện bảng cài đặt các thông số của chỉ báo ATR MT4.

Ở trong bảng thông số này bạn có thể đổi màu cũng như đường hiển thị chỉ báo ATR MT4. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi số chu kỳ của chỉ báo này. Ở đây cài đặt mặc định luôn là 14 chu kỳ. Sau khi thay đổi xong nhấn OK và biểu đồ sẽ xuất hiện với giao diện như thế này:

2. HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ CHỈ BÁO ATR

Chỉ báo ATR xuất hiện dưới dạng một đường đơn ở phía dưới biểu đồ; nó có thể di chuyển lên hoặc xuống. Việc đọc chỉ báo ATR không quá phức tạp. Đường ATR cao hơn nghĩa là độ biến động tăng lên. Ngược lại, khi đường ATR thấp hơn nghĩa là độ biến động giảm thấp hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều, ATR không đưa ra tín hiệu về xu hướng thị trường tiềm năng; nó chỉ các nhà giao dịch thấy những gì đang xảy ra với sự biến động giá trên thị trường.

Hãy kiểm chứng điều này trong biểu đồ ví dụ của tradafx ở phía dưới:

Bạn có thể dễ dàng thấy rằng trong quá trình giá hình thành xu hướng tăng thì độ biến động vẫn có thể giảm xuống hoặc tăng lên.

2.1. Cách đặt stoploss theo ATR

Ứng dụng phổ biến nhất của chỉ báo ATR trong forex chính là sử dụng ATR đặt điểm dừng lỗ Stop loss. Nói cách khác chiến lược này giúp bạn xác định các vị trí tiềm năng để đặt lệnh cắt lỗ hoặc trailing stop của mình.

Bằng cách đặt stoploss theo ATR bạn sẽ tránh được việc đặt điểm dừng lỗ quá gần trong thời điểm thị trường có biến động cao; hoặc đặt stop loss quá xa trong khoảng thời gian biến động thấp.

Thế nhưng khoảng cách dừng lỗ như thế nào là vừa đủ? Cách đặt stoploss theo ATR như thế nào?

Dưới đây là 3 bước đơn giản để bạn có thể đặt stop loss theo ATR:

– Xem vị trí/giá trị hiện tại của chỉ báo ATR

– Chọn bội số của chỉ số ATR (1x, 2x, 3x, …)

– Đặt stop loss dựa trên mức kháng cự hỗ trợ theo giá trị sau khi áp dụng bội số vào ATR.

Bội số của chỉ số ATR là nơi các nhà giao dịch quyết định xem mức độ chấp nhận rủi ro của mình; và thị trường mà trader đang giao dịch.

Nếu thị trường đang giao dịch có biến động lớn, bạn có thể chọn sử dụng bội số lớn hơn từ 3-6. Một thị trường yên tĩnh ít biến động có thể sử dụng hệ số 1.5 – 2.5 làm hệ số.

Ví dụ đặt stop loss theo ATR

Dù ATR có thể sử dụng trong mọi thị trường cả forex, chứng khoán, hàng hoá, … nhưng sẽ không có cái gọi là bội số hoàn hảo cho mọi thị trường. 

Thêm một điều cần lưu ý, việc đọc chỉ báo ATR sẽ chỉ có thể chính xác khi nến đóng cửa.

Hãy cùng xem một ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Trong biểu đồ EUR/USD D1 phía trên, giá đang tiếp tục xu hướng tăng sau một khoảng thời gian sideways.

Ở đây các nhà giao dịch có thể vào lệnh sau mua khi mô hình nến Engulfing đóng cửa ở mức 1.20775. Giá trị ATR vào thời điểm Engulfing đóng cửa là 0.00763.

Nhìn vào đường ATR có thể thấy thị trường biến động không quá mạnh. Các nhà giao dịch có thể chọn bội số = 1. 

Vị trí stop loss được tính bằng = 1.20775 – 1×0.00763 = 1.19312.

2.2. Chỉ báo ATR trong chứng khoán

Ngoài ATR trong forex, chỉ báo ATR trong chứng khoán cũng khá phổ biến. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo ATR trong chứng khoán để xác nhận vị trí giá phá vỡ.

ATR có thể được sử dụng để xác nhận một breakout. Các động thái phá vỡ có khả năng đi kèm với sự gia tăng ATR. Các phạm vi giao dịch mà giá sideway nói chung sẽ phù hợp với các giá trị thấp hơn của ATR.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng độ dốc của đường ATR để đánh giá liệu chỉ báo đang tăng hay giảm. Họ có thể muốn tham gia vào các thị trường mà ATR đang tăng với hy vọng rằng họ sẽ nắm bắt được xu hướng chuyển động nhanh nhất. 

Kỹ thuật này sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn so với việc áp dụng đường trung bình động cho chỉ báo và sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch hơn.

3. TỔNG KẾT

Chỉ báo ATR là một công cụ tuyệt vời để báo hiệu biến động giá cũng như thích ứng với mọi loại thị trường. 

Và không chỉ là một chỉ báo dao động; ATR indicator hay Average True Range cũng là một trong những công cụ tuyệt vời trong các chiến lược giao dịch hỗ trợ trong việc đặt stop loss theo ATR. 

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng luôn cần có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp; vì những biến động thị trường đôi khi không thể đoán trước được.