Backtesting Là Gì? Những Phần Mềm Backtest Forex Tốt Nhất Hiện Nay

0 8.194

Backtesting (hay Backtest) được coi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi phát triển một hệ thống giao dịch. Nếu không có phương pháp này, các nhà đầu tư thậm chí sẽ không nghĩ đến việc mạo hiểm đổ tiền vào thị trường tài chính. 

Hãy liên hệ vào thực tế, khi bạn muốn mua bất kỳ thứ gì, đặc biệt là những tài sản có giá trị như ô tô, xe máy hay điện thoại, bạn sẽ muốn kiểm tra lịch sử của nhãn hiệu, tính năng, đặc điểm nổi bật của chúng,…  Bạn làm điều này vì muốn biết số tiền mà mình bỏ ra có xứng đáng hay không. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho giao dịch và backtesting sẽ là phương pháp giúp bạn thực hiện điều đó. 

Vậy Backtesting là gì? Cách thức hoạt động của Backtest trong giao dịch Forex như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả Backtesting Trading? Cùng TradaFX tìm hiểu chi tiết và cụ thể trong bài viết hôm nay.

Bắt đầu nhé!

Backtesting là gì

1. BACKTESTING LÀ GÌ?

Trong phần này, TradaFX sẽ làm rõ cho bạn về khái niệm backtest là gì, đồng thời chỉ ra cách thức hoạt động của phương pháp Backtesting Forex. 

1.1. Khái niệm về Forex backtesting là gì?

Phương pháp Backtesting là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch hay phương pháp phân tích có thể hoạt động hiệu quả như thế nào, dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. 

Có rất nhiều khả năng cho một chiến lược giao dịch và bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể khiến nó thay đổi kết quả. Điều này càng cho thấy rằng, backtest là rất quan trọng vì chúng cho thấy liệu một số thông số nhất định có hoạt động tốt hơn những thông số khác hay không. 

Khái niệm Backtesting là gì

Để thực hiện quá trình Backtesting (Kiểm tra lại), bạn cần phải có một chiến lược giao dịch. Ở mức độ tối thiểu nhất, bạn cần phải xác định các điểm vào và cắt lệnh cho cả các giao dịch thắng và thua, cùng với kích thước vị thế của bạn. Bên cạnh đó, một chiến lược giao dịch thường sẽ cung cấp bối cảnh, ví dụ: bạn xác định khi nào các giao dịch nên được thực hiện. 

Một cách cụ thể hơn, Forex Backtesting là kế hoạch thực hiện giao dịch dựa trên các dữ liệu trong quá khứ. Nhà đầu tư sẽ sử dụng những số liệu và biểu đồ trước đó để lập kế hoạch đầu tư trong tương lai. 

1.2. Cách hoạt động của Backtest trading

 

Nhà đầu tư sử dụng Backtesting như một cách để kiểm tra và so sánh các kỹ thuật giao dịch khác nhau mà không mất một khoản chi phí nào. Lý thuyết cho rằng, nếu chiến lược giao dịch của bạn hoạt động không hiệu quả trong quá khứ, thì nó khó có thể hoạt động tốt trong tương lai (và ngược lại). 

Hai yếu tố chính được xem xét trong phương pháp này đó là lợi nhuận tổng thể và mức độ rủi ro được thực hiện. Tùy thuộc vào phần mềm Backtesting được sử dụng trong giao dịch Forex, nhà phân tích hoàn toàn có thể nhận được một loạt những chỉ số, điển hình như: 

  • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận – biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư.
  • Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P/L): Tổng lợi nhuận và thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược, biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của vốn chủ sở hữu được đầu tư. 
  • ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo ra bởi chiến lược giao dịch Forex trong toàn bộ năm dương lịch
  • Biến động: Các điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng hay xu hướng giảm. 
  • Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận liên quan đến các rủi ro của chiến lược. 

Tất cả những số liệu này cung cấp thông tin chi tiết về cách các chiến lược giao dịch Forex của bạn đang hoạt động như thế nào. 

2. MỤC TIÊU CỦA VIỆC THỰC HIỆN BACKTESTING STRATEGIES

Vậy mục tiêu của việc thực hiện phương pháp Backtesting Strategies là gì? 

mục tiêu của việc thực hiện phương pháp Backtesting

2.1. Hiểu các chiến lược giao dịch ở các thị trường khác nhau

Để củng cố niềm tin vào một chiến lược giao dịch nhất quán, nhà đầu tư có thể thử nghiệm nó trong các điều kiện thị trường khác nhau. 

Điều này có nghĩa là bạn sẽ chạy thử nghiệm nó trong những khoảng thời gian có xu hướng rõ ràng và so sánh chúng với những khoảng thời gian không có biến động. 

2.2. Nâng cấp chiến lược giao dịch của bạn

Điều này liên quan đến sự thay đổi đối với một chiến lược sau khi đã xem xét kết quả của Backtest. 

Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến ở đây đó là nhà giao dịch liên tục điều chỉnh chiến lược để nó cho kết quả tốt hơn trong mỗi lần Backtesting. Thật không may, cách tiếp cận này hiếm khi dẫn đến việc có lợi nhuận khi bạn giao dịch bằng tiền thật và được coi là quá mức. 

2.3. Giúp nhà giao dịch tự tin hơn

Phương pháp này là một cách hiệu quả để xây dựng sự tự tin khi nhà giao dịch có được kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các chiến lược về thông tin giá trong quá khứ. Điều này giúp nhà đầu tư tự tin hơn khi họ bắt đầu giao dịch thực sự. 

3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ BACKTESTING TRADING

Có một vài yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của quá trình Backtesting, điển hình như: 

  • Chất lượng dữ liệu quá khứ và nguồn
  • Chiến lược Backtesting nên được xác định rõ ràng 

3.1. Chất lượng dữ liệu quá khứ và nguồn

Độ chính xác và tin cậy của dữ liệu giá quá khứ rất quan trọng trong việc thực hiện Backtesting. Nó đồng thời cũng phải liên quan đến chiến lược giao dịch của bạn. Lưu ý rằng, không phải tất cả các dữ liệu được tạo ra đều giống nhau trong thị trường OTC. Các ngân hàng và sàn ngoại hối trực tuyến có dữ liệu khác nhau tại cùng một thời điểm. 

3.2. Chiến lược Trading Backtesting nên được xác định rõ ràng

Bạn có bao giờ tự hỏi kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi cùng một chiến lược được áp dụng trên một tệp dữ liệu nhiều lần? 

Chiến lược Backtesting nên được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi lần kiểm tra lại chiến lược ngoại hối cho một tệp dữ liệu được xác định. Đây có thể là một kịch bản lý tưởng nhưng nó không luôn luôn xảy ra. 

4. PHẦN MỀM BACKTEST FOREX MIỄN PHÍ TỐT NHẤT 2022

Có một loạt những phần mềm Backtest Forex miễn phí trên thị trường dành cho trader. Tuy nhiên, 2 nền tảng backtest phổ biến và được nhiều nhà phân tích sử dụng nhất đó chính là MT4 và TradingView. Cùng TradaFX đi vào tìm hiểu cách Backtest chiến lược giao dịch trên 2 nền tảng này. 

4.1. Hướng dẫn MT4 Backtesting

Muốn thực hiện Backtesting MT4, nhà đầu tư cần phải có một EA. Do đó, bạn có thể tìm hiểu cách code chúng hay mua từ những nhà cung cấp uy tín. Dưới đây là một vài bước đơn giản để bạn thực hiện thành công MT4 Backtest.

Bước 1:

Mở phần mềm MT4, trên thanh công cụ bạn chọn View, sau đó nhấn vào Strategy Tester

Hướng dẫn MT4 Backtesting

Sau đó giao diện MT4 sẽ hiện ra như thế này: 

Thực hiện Backtesting trên MT4

Bước 2: Bạn nên chọn một EA trong mục Expert Advisor mà mình muốn cài đặt.

chọn một EA trong mục Expert Advisor

Bước 3: 

Trong View, bạn chọn Symbols để chọn cặp tiền mà mình muốn Backtesting cùng với khung thời gian ở mục Period. Kế tiếp, nhà giao dịch chỉ cần chọn vào Use date để chọn khoảng thời gian mà mình muốn thực hiện Backtesting.  

Chọn khoảng thời gian mà mình muốn thực hiện Backtesting

Bước 4: Chọn giá trị Model

Tại mục Model, bạn chọn các giá trị tương ứng như sau:

Chọn giá trị Model để Backtesting

  • Khi nhà đầu tư chọn Every Tick, nó sẽ cho kết quả chính xác nhất nhưng sẽ mất nhiều thời gian
  • Chọn Open Prices Only, nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả nhanh chóng nhưng độ chính xác sẽ không cao
  • Chọn Control points, chỉ chạy trên khung thời gian nên sẽ cho ra kết quả không thể chính xác giống như Every tick.

Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn vào Start để bắt đầu thực hiện Backtesting. Nếu muốn xem thống kê chi tiết, bạn có thể chọn Result và nó sẽ hiển thị cho bạn kết quả Backtest ở phần Graph.

4.2. Hướng dẫn Tradingview Backtesting

Để có thể sử dụng công cụ Backtesting trên TradingView, nếu là bản Basic thì bạn có thể dùng được cho khung thời gian hàng ngày (D). 

Còn nếu muốn sử dụng tại các khung thời gian nhỏ hơn thì bạn cần dùng bản Pro trở lên mới được nhé.

Để bắt đầu thực hiện Backtest, bạn hãy thực hiện như hình dưới đây. 

Hướng dẫn Tradingview Backtesting

Sau đó, chọn Nhảy nến và click trên một thời điểm của biểu đồ trong quá khứ để bắt đầu backtest.

Rất đơn giản đúng không nào!

5. NHỮNG LƯU Ý KHI THỰC HÀNH TRADING BACKTESTING

Nhà đầu tư nên thực hiện Backtesting trong một khung thời gian dài, bao gồm nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Dữ liệu càng nhiều thì khả năng  chính xác của Backtest sẽ càng cao.

Một chiến lược giao dịch được thử nghiệm có kết quả tốt trên thị trường Forex không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả trên thị trường chứng khoán. 

Thị trường luôn luôn thay đổi. Do đó một chiến lược với kết quả Backtest tốt không đồng nghĩa với việc nó cũng tạo ra một tỷ lệ thành công trong tương lai. Do đó, mỗi chiến lược giao dịch của bạn nên đi kèm với một phương pháp phân tích quản lý rủi ro hợp lý. 

6. TÓM LƯỢC

Backtest được chứng minh là một trong những lợi thế lớn nhất của giao dịch theo thuật toán vì chúng cho phép nhà đầu tư kiểm tra các chiến lược giao dịch của mình trước khi thực sự triển khai chúng trên thị trường thực tế.

Như vậy, qua bài viết ngày hôm của TradaFX, bạn đã hiểu được Backtesting là gì, đồng thời biết cách thực hiện Backtest trên 2 nền tảng phổ biến nhất thị trường ngoại hối đó là MT4 và TradingView. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa đề cập sẽ phần nào giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư và giao dịch ngoại hối.

Chúc bạn thành công trong sự nghiệp trading!!!

4.5/5 - (8 bình chọn)
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng Ý Đọc Thêm