I. Khái niệm?

Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động là một chỉ báo dùng để biểu thị giá đóng cửa trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Các nhà giao dịch thường sử dụng các đường này vì nó có thể là một tín hiệu tốt về động lực thị trường hiện tại.

Hai đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa hai đường này là đường SMA không đưa ra bất kỳ trọng số nào đối với các đường trung bình trong tập dữ liệu, trong khi đường EMA sẽ cho nhiều trọng số hơn đối với giá hiện tại.

Giải thích về đường trung bình động (MA)

II. Cách tính toán đường trung bình động

Như đã đề cập ở trên, hai đường trung bình phổ biến nhất là đường trung bình động giản đơn (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Hầu hết tất cả các loại biểu đồ sẽ có một đường trung bình động giống như một chỉ báo kỹ thuật.

Đường SMA là giá trị trung bình của tất cả các điểm dữ liệu trong chuỗi chia cho số điểm.

Hạn chế của SMA là tất cả các điểm dữ liệu sẽ có trọng số bằng nhau, điều này có thể làm sai lệch việc phản ánh thực sự của xu hướng thị trường hiện tại.

EMA được phát triển để khắc phục vấn đề này vì nó sẽ tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây nhất. Điều này khiến cho đường EMA nhạy cảm hơn với các xu hướng hiện tại trên thị trường và rất hữu ích khi xác định hướng đi của xu hướng.

Công thức toán học cho mỗi loại được trình bày dưới đây:

1. Đường SMA

SMA =  Giải thích về đường trung bình động (MA)

Trong đó:

A: Điểm dữ liệu

n: Khoảng thời gian

Ví dụ: Xem xét SMA 5 ngày trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR / USD và giá đóng cửa trong 5 ngày như sau:

Ngày 1: 1.321

Ngày 2: 1.301

Ngày 3: 1.325

Ngày 4: 1.327

Ngày 5: 1.326

SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326) / 5

= 6.6 / 5

= 1.32

>>>> Xem thêm: Giải thích về đường trung bình động giản đơn

2. Đường EMA

EMA =  Công thức tính đường EMA

Trong đó:

EMAt = EMA hiện tại

Vt = Giá trị hiện tại

s = hệ số loại bỏ nhiễu

d = số ngày

Các bước để tính toán EMA:

  • Tính SMA trong khoảng thời gian cụ thể
  • Tính hệ số nhân cho trọng số của EMA bằng công thức: 

[2 ÷ (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 10 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (10 + 1)] = 0,01818.

  • Sử dụng hệ số loại bỏ nhiễu kết hợp với đường EMA trước đó để có được giá trị hiện tại.

>>>> Xem thêm: Giải thích về đường trung bình động hàm mũ

III. Ý nghĩa của đường trung bình động

Mục đích chính của nó là loại bỏ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Bởi vì đường này đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn; hơn nữa nó cũng cho phép các nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể của thị trường một cách đơn giản.

Một lợi ích khác của đường trung bình là nó giống như một chỉ báo có thể tùy chỉnh; điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của họ.

Đường trung bình động thường được sử dụng để tham gia thị trường cũng như xác định mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Nó thường hoạt động như một mức kháng cự khi giá giao dịch dưới đường MA và nó hoạt động như một mức hỗ trợ khi giá giao dịch trên đường MA.

IV. Ứng dụng các đường trung bình động

Có 3 cách mà nhà giao dịch sử dụng:

  • Để xác định hướng đi của xu hướng
  • Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự
  • Sử dụng nhiều đường trung bình động cho các xu hướng thị trường dài hạn và ngắn hạn

1. Để xác định hướng đi của xu hướng

Khi giá có xu hướng tăng, đường trung bình sẽ điều chỉnh bằng cách cũng di chuyển lên cao hơn để phản ánh giá đang tăng. Điều này có thể được hiểu là một tín hiệu tăng giá, nơi các nhà giao dịch có thể thích cơ hội mua hơn.

Điều ngược lại sẽ đúng nếu giá liên tục giao dịch dưới đường trung bình động, khi đó các nhà giao dịch sẽ thích cơ hội bán hơn do thị trường báo hiệu xu hướng giảm.

2. Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Nếu nhà giao dịch nhận thấy đường trung bình có xu hướng tăng cao hơn, họ có thể vào lệnh khi giá kiểm tra lại đường trung bình. Tương tự như vậy, nếu nhà giao dịch đã ở lâu trong điều kiện thị trường có xu hướng tăng, thì chỉ báo này có thể được sử dụng làm mức cắt lỗ. Điều ngược lại vẫn đúng đối với xu hướng giảm.

Hãy xem ví dụ về cách chỉ báo này được sử dụng như một mức hỗ trợ và kháng cự:

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự

3. Sử dụng nhiều đường trung bình động cho các xu hướng thị trường dài hạn và ngắn hạn

Các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo trung bình động trên một biểu đồ; như được mô tả trong biểu đồ bên dưới. Điều này cho phép các nhà giao dịch đồng thời đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. Khi giá vượt lên trên hoặc dưới các đường chỉ báo này trên biểu đồ; nó có thể được hiểu là điểm mạnh hoặc điểm yếu đối với một cặp tiền tệ cụ thể. Phương pháp sử dụng nhiều hơn một chỉ báo này có thể cực kỳ hữu ích trong các thị trường có xu hướng và tương tự như sử dụng chỉ báo dao động MACD.

Khi sử dụng nhiều đường trung bình, nhà giao dịch sẽ xem xét khi nào các đường này cắt nhau. Hiện tượng này được gọi là “The Golden Cross” khi một mô hình tăng giá được hình thành và “The Death Cross” khi đó là một mô hình giảm giá.

Golden Cross được xác định khi đường MA ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) vượt lên trên đường MA dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày).

Death Cross đại diện cho đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Các trader đang ở vị thế mua nên xem Death Cross là thời điểm để xem xét đóng giao dịch, trong khi những người đang ở vị thế bán nên xem Golden Cross như một tín hiệu để đóng giao dịch.

Sử dụng nhiều đường trung bình động cho các xu hướng thị trường dài hạn và ngắn hạn

V. So sánh SMA và EMA

Sau khi đã có một sự hiểu biết nhất định về hai loại đường trung bình động phổ biến là SMA và EMA; có lẽ bạn đang tự hỏi: “Liệu mình nên sử dụng đường nào và đường nào là tốt hơn?”. Để giải đáp được câu hỏi đó; hãy đọc tiếp phần so sánh về hai đường trung bình động dưới đây.

Khi bạn muốn một đường trung bình sẽ phản ứng nhanh hơn với hành động giá; thì đường EMA với chu kỳ ngắn là cách tốt nhất để thực hiện. Điều này có thể giúp bạn nắm bắt được xu hướng từ rất sớm; do đó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Trên thực tế, bạn nắm bắt xu hướng càng sớm; bạn càng có thể đi theo xu hướng đó lâu hơn và thu về những khoản lợi nhuận tốt hơn.

Nhược điểm của việc sử dụng đường EMA là bạn có thể nhận được những tín hiệu giả mạo trong suốt thời kỳ giá tích lũy.

Với một đường SMA; điều ngược lại là đúng.

Khi bạn muốn có một đường trung bình “mượt mà” hơn và phản hồi chậm hơn với hành động giá; thì đường SMA trong thời gian dài hơn là cách tốt nhất để thực hiện.

Điều này sẽ hoạt động hiệu quả khi xem xét các khung thời gian dài hơn, vì nó có thể cung cấp cho bạn ý tưởng về xu hướng giá tổng thể.

Mặc dù SMA phản ứng chậm với hành động giá nhưng nó có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều tín hiệu giả.

Nhược điểm là nó có thể trì hoãn bạn quá lâu. Điều này khiến bạn có thể bỏ lỡ một mức giá vào lệnh tốt. Từ đó có thể khiến bạn bỏ lỡ một giao dịch có lợi nhuận.

Dưới đây là bảng tóm tắt để giúp bạn ghi nhớ những ưu và nhược điểm của từng loại.

So sánh SMA và EMA

Khi nào sử dụng SMA và EMA?

Với các MA nói chung; khoảng thời gian càng dài thì phản ứng với chuyển động giá càng chậm.

Nhưng với tất cả những điều khác, đường EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn đường SMA. Do đó, đường EMA thường được coi là thích hợp hơn cho các giao dịch ngắn hạn.

EMA thường bị sai lệch do phản ứng với giá sớm hơn SMA. Điều đó khiến EMA không lý tưởng để kích hoạt các vị thế vào lệnh và thoát lệnh trên các khung thời gian biểu đồ “cao” như hàng ngày (hoặc cao hơn).

Đường SMA, với độ trễ hơn, có xu hướng điều chỉnh hành động giá theo thời gian. Việc đó khiến nó trở thành một chỉ báo xu hướng tốt; điều này cho phép bạn vào lệnh mua khi giá trên SMA và bán khi giá dưới SMA.

Câu trả lời cho câu hỏi nên chọn SMA hay EMA là tuỳ bạn quyết định. Bạn không phải giới hạn bản thân trong một loại MA duy nhất hoặc một phiên bản MA duy nhất. Nhiều trader vẽ ra một số đường MA khác nhau để cung cấp cho họ hai mặt của vấn đề.

VI. Tổng kết

Đường MA là một chỉ báo phổ biến để xác định xu hướng trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn một đường trung bình động tại một thời điểm vì điều này mang lại cái nhìn tổng thể hơn về thị trường. Hãy thử với các loại đường trung bình động trong các thời kỳ khác nhau. Theo thời gian, bạn sẽ tìm ra đường trung bình động nào phù hợp nhất với mình.

5/5 - (3 bình chọn)