Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hữu ích khi đánh giá động lực hoặc sức mạnh xu hướng. Chỉ báo này và các chỉ báo dao động nói chung; được trình bày một cách dễ hiểu với các tín hiệu mua và bán rõ ràng. Tuy nhiên, nếu quá tin tưởng vào những tín hiệu này, mà không hiểu sâu hơn về chỉ báo Stochastic; có thể bạn sẽ kết thúc trong thất vọng đấy!

Để tránh thất vọng như vậy, các nhà giao dịch mới cần phải có hiểu biết chắc chắn về cơ chế cơ bản của chỉ báo Stochastic được xem xét liên quan đến điều kiện thị trường hiện tại. Do vậy, trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng TradaFX tìm hiểu kỹ hơn về chỉ báo này nhé!!!

Bắt đầu nào!!!

Chỉ báo Stochastic

1. KHÁI NIỆM VỀ CHỈ BÁO DAO ĐỘNG

Trước khi đi vào tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật Stochastic; bạn cần biết được như thế nào là một chỉ báo dao động.

Hầu hết các chỉ báo thuộc nhóm này (bao gồm cả đường Stochastic) đều có cấu tạo từ hai dải băng được dựng tại đáy của đồ thị giá; đồng thời dựa vào một số công thức nhất định; dải băng này sẽ dịch chuyển đi lên tới điểm cực đại ở biên trên hoặc biên dưới. Chính điều này sẽ giúp các nhà giao dịch tìm kiếm động lượng, lực mua/bán trên thị trường.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến chỉ báo dao động thực sự hữu ích với nhà giao dịch đó là: chúng có thể đo được XUNG LƯỢNG của thị trường; tức là tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hay mức giá thực tế; để từ đó hình thành nên khái niệm phân kỳ, hội tụ hay tình trạng quá mua, quá bán.

2. CHỈ SỐ STOCHASTIC LÀ GÌ?

Cũng giống như nhiều chỉ báo dao động khác, chỉ số Stochastic Oscillator là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng, do tiến sĩ George Lane phát triển, vào những năm 1950.

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một chỉ báo động lực; dùng để tính toán xem giá của một hàng hóa đang là quá mua hay quá bán khi so sánh với biến động giá trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo này về cơ bản cân nhắc mức giá gần đây nhất theo tỷ lệ phần trăm của phạm vi giá (cao nhất – thấp nhất) trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ thực tế với hình minh họa bên dưới: 

Chỉ báo Stochastic oscillator trong Forex

3.  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

3.1. Tóm tắt tiểu sử của George Lane

George Lane (1921 – 7 tháng 7 năm 2004) là một nhà kinh doanh chứng khoán, tác giả, nhà giáo dục, diễn giả và là nhà phân tích kỹ thuật. Ông là thành viên của một nhóm các nhà giao dịch ở Chicago – những người đã phát triển bộ dao động ngẫu nhiên (còn được gọi là “Lane’s stochastics”). Đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật cốt lõi được sử dụng ngày nay của hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật ngoại hối và chứng khoán.

George Lane

Lane cũng là Chủ tịch của Investment Educators Inc. ở Watseka, Illinois – nơi ông đã dạy các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính các phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao. Và chính nơi đây, ông đã phổ cập về chỉ báo dao động Stochastic tới các nhà phân tích kỹ thuật. 

George Lane có “nền tảng học vấn sâu rộng”; đã từng theo học 3 trường đại học như Đại học Drake; Đại học Washington and Lee và Đại học Northwestern.

Lane đã bắt đầu sự nghiệp 50 năm trên thị trường tài chính với công ty môi giới EF Hutton & Co vào những năm 1950. Ông được dìu dắt dưới sự hướng dẫn của Joseph Granville. Sau đó, George Lane tham gia nhóm nghiên cứu tại Investment Educators – công ty mà cuối cùng ông sẽ sở hữu. 

3.2. Lịch sử hình thành của chỉ báo Stochastic Oscillator

Như đã đề cập trong phần trước, chỉ báo kỹ thuật Stochastic hay còn có tên gọi khác là Stochastic Oscillator – chỉ báo dao động được sử dụng phổ biến trong thị trường Forex và chứng khoán. Chỉ báo này được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950. Đây là chỉ báo động lượng kết hợp với giá khi đóng cửa một loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh – đáy trong một khoảng thời gian cụ thể.

Một lần, trong khi quan sát sự thay đổi giá; George C. Lane nhận thấy không có xu hướng nào; mà thay vào đó là một chuyển động qua lại đang chiếm ưu thế trên thị trường. Do vậy, ông đã phát triển một chỉ báo có thể nắm bắt và phân tích những động thái này; đồng thời báo hiệu sự đảo chiều theo cả hai xu hướng.

Lịch sử hình thành của chỉ báo Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator Indicator Structure

Có một thuyết cho rằng ban đầu có nhiều loại chỉ báo Stochastic Oscillator. Sự kết hợp của các thông số thanh giá và các giá trị phái sinh từ chúng đã được sàng lọc ra để xác định công thức tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên một cách chính xác nhất.

Như vậy, George Lane đã phân tích xoay quanh việc chỉ báo Stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất kỳ một yếu tố nào. Nó chỉ tuân thủ theo tốc độ và động lượng giá. Ông cũng cho rằng tốc độ hoặc động lượng luôn đi trước diễn biến giá.

4. CẤU TẠO VÀ CÔNG THỨC CỦA CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR

4.1. Cấu tạo Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic trong thị trường ngoại hối được tạo ra bởi 2 đường bao gồm:

– Đường chính: Là đường %K – đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.

– Đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K: Là đường %D – được tính nhờ vào đường trung bình động SMA chu kỳ 3 ngày.

– Ngoài ra còn có 2 đường biên được mặc định tại mức 20 và 80. Điều này có nghĩa là nếu giá vượt qua đường biên 80, giá đang trong tình trạng quá mua. Và ngược lại, nếu giá vượt quá đường biên 20, giá đang trong tình trạng quá bán. Các nhà giao dịch sẽ căn cứ vào đó để thực hiện vào lệnh một cách hiệu quả.

Ví dụ thực tế:

Cấu tạo chỉ báo Stochastic

Đường %D được tạo thành từ đường %K, do vậy đường %K sẽ là đường di chuyển nhanh hơn; điều đó đồng nghĩa với việc đường %D sẽ là đường chậm hơn.

4.2. Công thức tính Stochastic Oscillator 

Công thức cụ thể dưới đây được áp dụng cho chỉ báo Stochastic 14 chu kỳ nhưng cuối cùng, nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian mong muốn nào.

Cách tính %K:

%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100

Trong đó:

– C = giá đóng cửa gần nhất

– L14 = Mức giá thấp nhất trong chu kỳ

– H14 = Mức giá cao nhất trong chu kỳ

Cách tính %D:

%D = đường trung bình động giản đơn của %K (trung bình động giản đơn 3 chu kỳ là phổ biến nhất)

4.3. Thiết lập chỉ số Stochastic 

Dưới đây là thiêt lập mặc định của chỉ số Stochastic trên nền tảng giao dịch MT4:

Thiết lập chỉ số Stochastic

Ở thiết lập mặc định trên MT4/MT5, bạn có thể để nguyên các thông số như “%K period = 5”, “%D period = 3”, “Slowing = 3” vẫn có thể sử dụng được.

4.4. Ý nghĩa của đường Stochastic oscillator trong giao dịch Forex là gì?

Ý nghĩa chỉ báo Stochastic

Stochastic Oscillator có giới hạn trong phạm vi; điều này có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.  Chính vì thế mà chỉ báo này trở thành 1 chỉ báo hữu ích để báo hiệu về tình trạng quá mua và quá bán.

Theo lý thuyết, khi đường dao động vượt quá mức 80 – đây là tín hiệu quá mua và vượt quá mức 20 – đây là tín hiệu quá bán. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ căn cứ vào bấy nhiêu tín hiệu và kết luận rằng việc đảo chiều sắp xảy ra; ngược lại trong nhiều trường hợp xu hướng giá vẫn được duy trì; cho dù tình trạng quá mua hoặc quá bán có xuất hiện đi nữa.  Do vậy, bạn cần phải kết hợp chỉ báo này với một vài loại chỉ báo khác để có thể xác định chính xác sự thay đổi về mặt xu hướng.

Như vậy, theo cách này, chỉ báo Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi nó cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm giá.

5. CÁC CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO STOCHASTIC OSCILLATOR TRONG GIAO DỊCH FOREX

Chỉ báo Stochastic biểu diễn hai đường chuyển động “dao động” giữa hai đường ngang. Đường nét liền màu đen trong hình ảnh dưới đây được gọi là %K và được xác định bằng một công thức cụ thể; trong khi đường chấm đỏ là đường trung bình động 3 chu kỳ của đường %K.

Giá được cho là “quá mua” khi hai đường chuyển động phá vỡ bên trên đường ngang phía trên; và được coi là “quá bán” khi chúng phá vỡ bên dưới đường ngang phía dưới.

Đường quá mua thể hiện mức giá khớp với 80% trên cùng của phạm vi giá gần đây (cao – thấp) trong một khoảng thời gian xác định – với khoảng chu kỳ mặc định thường là “14”. Tương tự như vậy, đường quá bán đại diện cho các mức giá khớp với 20% dưới cùng của phạm vi giá gần đây.

Thời gian cho các điểm vào lệnh

Hơn nữa, Stochastic cung cấp thông tin chi tiết khi xác định thời gian cho các điểm vào lệnh. Khi cả hai đường cùng nằm trên đường “quá mua” (80) và đường %K cắt bên dưới đường chấm đỏ %D; đây được xem là một tín hiệu vào lệnh bán. Và ngược lại khi cả hai đường cùng nằm dưới đường quá bán (20) và đường %K cắt bên trên đường %D; thì đây được xem là tín hiệu vào lệnh mua.

Hoạt động của chỉ báo Stochastic oscillator trong Forex

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng không nên giao dịch một cách mù quáng chỉ dựa trên các điều kiện quá mua/quá bán. Nhà giao dịch cần hiểu hướng đi của xu hướng tổng thể và lựa chọn chiến lược giao dịch cho phù hợp. 

Ví dụ thực tế với hình minh họa bên dưới:

Khi phân tích biểu đồ của USD/SGD bên dưới, bởi vì xu hướng chung ở đây là giảm; do vậy các nhà giao dịch chỉ nên tìm kiếm các tín hiệu vào lệnh bán ở mức quá mua. Chỉ khi xu hướng đảo chiều hoặc phạm vi giao dịch được thiết lập phù hợp; các nhà giao dịch mới nên tìm kiếm các tín hiệu mua trong điều kiện bán quá mức.

Hoạt động của chỉ báo Stochastic oscillator trong Forex

6. PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH KẾT HỢP STOCHASTIC VÀ RSI

Đây là 1 trong những phương pháp được rất nhiều trader áp dụng. Chiến lược này cũng dựa theo lý thuyết Dow đó là giá cả cần phải có 12 sự đồng thuận nhất định. Chỉ báo Stochastic và RSI đều là các chỉ báo động lượng; chính vì vậy nếu cả 2 đều cho các tín hiệu quá bán hoặc quá mua; đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất giao dịch thành công lên mức cao hơn.

Ví dụ thực tế:

Stochastic với RSI

Như ban có thể quan sát ở ví dụ bên trên, sau khi chỉ báo Stochastic và RSI đều cho tín hiệu quá mua, giá có động thái di chuyển xuống bên dưới. Đây sẽ là cơ hội tốt để tăng xác suất thành công với một thiết lập BÁN. Ngược lại khi chỉ báo Stochastic và RSI đều cho tín hiệu quá bán, đây là cơ hội tốt để thành công với một thiết lập MUA.

7. CÁC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỈ SỐ STOCHASTIC OSCILLATOR TRONG FOREX

7.1. Ưu điểm

– Tín hiệu vào và thoát lệnh rõ ràng

– Tín hiệu xuất hiện thường xuyên (tùy thuộc vào cài đặt thời gian đã chọn)

– Có sẵn trên hầu hết các loại biểu đồ

– Khái niệm dễ hiểu

7.2. Nhược điểm

– Có thể tạo ra tín hiệu sai khi sử dụng không đúng cách

– Nếu giao dịch ngược lại với xu hướng, giá có thể vẫn quá mua/quá bán trong thời gian dài

8. TÓM LƯỢC

Chỉ báo Stochastic là một công cụ tuyệt vời để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo kỹ thuật này được nhiều nhà giao dịch ưa thích khi giá đang giao dịch trong một phạm vi vì bản thân giá đang “dao động”, dẫn đến các tín hiệu đáng tin cậy hơn từ chỉ báo Stochastic. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần tránh bán khống một cách mù quáng ở mức quá mua trong các thị trường có xu hướng tăng; và tránh mua trong các thị trường có xu hướng giảm hoàn toàn dựa trên các điều kiện quá bán được hiển thị bởi chỉ báo.

Chúc bạn giao dịch thành công!!!

5/5 - (8 bình chọn)