Báo cáo COT là một báo cáo tâm lý hàng tuần. Nó cung cấp cho nhà giao dịch thông tin quan trọng về vị thế của các cặp tiền tệ. Được cấp bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), báo cáo COT có thể được đối chiếu với chiến lược ngoại hối cơ bản của các nhà giao dịch .

Thị trường ngoại hối không phải là thị trường duy nhất được đưa vào phân tích trong báo cáo COT. Đây là một báo cáo có giá trị cho tất cả các nhà giao dịch.

I. Phân tích báo cáo COT trong giao dịch ngoại hối

1. Báo cáo COT là gì?

Báo cáo COT của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cung cấp một cái nhìn độc đáo về vị thế của các nhà giao dịch hàng hóa tương lai trên nhiều thị trường. Nó thường được sử dụng làm đại diện cho thị trường giao dịch ngoại hối. Trong báo cáo hàng tuần, cơ quan quản lý Hoa Kỳ chia nhỏ các vị thế mua/bán và lãi suất mở tổng thể theo ba nhóm giao dịch riêng biệt. Biết vị thế các nhà giao dịch là thông tin có giá trị để xây dựng ý tưởng giao dịch.

CFTC yêu cầu các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới phải báo cáo vị thế của họ. Các vị thế này có thể dễ dàng theo dõi. Bởi vì do số tiền ký quỹ mà họ phải trả để giữ các vị thế lớn của mình mà CFTC đã công bố từ năm 1962.

Kể từ năm 2000, các báo cáo được phát hành vào thứ Sáu hàng tuần lúc 3:30 ET chiều. Thông tin này có thể có giá trị lớn đối với các nhà giao dịch. Bởi vì do bản chất của những người tham gia vào thị trường kỳ hạn. Nó gồm các tổ chức như quỹ đầu cơ tham gia để kiếm lợi nhuận trên chỉ số tương ứng. Một số công ty lớn nhất trên thế giới với dữ liệu thời gian thực về sức khỏe của nền kinh tế đến với thị trường kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro trước sự biến động giá cả của nguyên liệu thô mà họ sử dụng để sản xuất sản phẩm của mình. Điều này cho phép các nhà giao dịch đánh giá vị thế của thị trường tại thời điểm đó.

2. Phân tích ba nhóm chính được đề cập trong báo cáo COT:

Nhà giao dịch thương mại Đây thường là những tập đoàn đa quốc gia lớn. Chúng có mức lợi tức bảo hiểm rủi ro thương mại trên thị trường tương lai tương ứng. Ví dụ, một nhà sản xuất lớn của Nhật Bản có thể muốn phòng ngừa rủi ro của họ trước những biến động của tỷ giá hối đoái USD/JPY .

Nhà giao dịch phi thương mạiDữ liệu này thường liên quan đến các nhà đầu cơ lớn. Họ có thể là Cố vấn giao dịch hàng hóa và các tổ chức đầu cơ lớn tương tự trong các thị trường tương lai cụ thể. Ví dụ, một quỹ hàng hóa lớn tin rằng Đô la Mỹ sẽ tăng giá so với Euro; do đó, họ đặt cược vào hợp đồng tương lai ngoại hối Euro .

Nhà giao dịch không báo cáoNhà giao dịch Không Báo cáo là những người không thuộc một trong hai nhóm phía trên. Hầu hết thường được coi là các nhà đầu cơ nhỏ. Những người này được cho là ít quan trọng hơn; không thường xuyên được đưa vào phân tích báo cáo COT.Ví dụ: Những nhà giao dịch này đề cập đến những người chơi sử dụng đòn bẩy mà không có vốn lớn, những người đang bị lung lay trước những động thái lớn.

3. Tổng quát báo cáo COT

Với những định nghĩa chung đã nêu, nhà giao dịch có thể quyết định cách dùng những thông tin này. Hình ảnh dưới đây mô tả phần trích từ báo cáo COT với ba nhóm chính.

Báo cáo COT cặp EUR/USD:

Báo cáo COT cặp EUR/USD

II. Sử dụng báo cáo COT trong chiến lược giao dịch?

Lần đầu đọc COT bạn sẽ khó hiểu về các vị thế trong tương lai của USD, JPY, GBP; EUR có thể hữu ích như thế nào để giao dịch EUR/USD, USD/JPY hoặc EUR/GBP. Có rất nhiều thứ để tìm hiểu về báo cáo COT. Nhưng điều hữu ích nhất là tìm ra nơi có sự khác biệt mạnh mẽ giữa các nhà đầu cơ lớn và các nhà thương mại lớn.

Báo cáo COT USD/JPY:

Báo cáo COT của cặp USD/JPY

Xác nhận biểu đồ cặp USD/JPY của Tổ chức phi thương mại:

Biểu đồ nến cặp USD/JPY khung thời gian hàng ngày

Vị trí đầu bắt đầu là sự hiểu biết rõ về “vị thế ròng” được thể hiện trên báo cáo; cũng như sự khác biệt giữa các tuần của xu hướng trong thị trường chính (được khoanh tròn ở trên).

Con số cụ thể không là điều quá quan trọng. Điều quan trọng là một dấu hiệu rõ ràng về tỷ lệ phần trăm lãi suất mở. Nó sẽ giúp dễ dàng xác định “Phi thương mại” đang đi ngược lại xu hướng chính. Hơn nữa, khi nhận ra sự thay đổi quan trọng trong quan điểm “Phi thương mại” và có sự xác nhận trên biểu đồ rằng xu hướng đang xu yếu; các trader có khả năng giao dịch theo cùng hướng của những tổ chức lớn lớn.

III. Tổng kết

Tìm kiếm các thẩm định biểu đồ về cách các nhà giao dịch “Phi thương mại” đang tự định vị. Với một tỷ lệ phần trăm lớn (lớn hơn 10%) của các nhà giao dịch này sẽ có khuynh hướng đi ngược lại với vị thế của họ. Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể tăng cường sự hiểu biết của mình về tâm lý thị trường. Qua đó có thể cảm nhận về cách một nhóm mẫu của các nhà giao dịch “Không thể báo cáo”. Những nhà giao dịch nhỏ hơn được định vị trong thị trường ngoại hối OTC thông qua Chỉ số IG Client Sentiment được cập nhật hai lần một ngày.

bình chọn post