Welles Wilder đã phát triển chỉ số Parabolic Sar vào giữa những năm 1970. Chỉ số này xác định khi nào bạn nên đóng trạng thái của mình, khi nào nên mở trạng thái mới theo chiều ngược lại( Sar nghĩa là Dừng và Đảo chiều) và các chốt lời. Chỉ số này tương tự như đường trung bình di động, nhưng sự khác biệt ở đây là nó diễn bến với một tốc độ khác. Chỉ số này được phát triển để có thể áp dụng vào các thị trường có xu hướng rõ rang. Vậy nên, bài viết hôm nay Tradafx sẽ cung cấp cho bạn về chỉ báo Parabolic sar, một công cụ tuyệt vời để xác định điểm kết thúc của xu hướng.
1. Chỉ báo Parabolic Sar là gì?
Chỉ báo Parabolic Sar ( stop and reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch chứng khóa, tiền điện tử và thị trường ngoại hối để xác định hướng của xu hướng giá cũng như điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường, đồng thời xác định điểm quá mua và quá bán. Qua đó giúp các nhà đầu tư tìm ra điểm thoát lệnh xu hướng cũ hay và lệnh khi mới bắt đầu một xu hướng mới.
Nguyên tắc chung đằng sau Chỉ báo Parabolic Sar là đi theo xu hướng và khi thị trường đi xuống thì mở trạng thái bán ra và chuyển mức cắt lỗ theo xu hướng của thị trường hoặc thị trường đảo chiều theo hướng ngược lại thì mở một trạng thái mia vào và chuyển mức cắt lỗ theo xu hướng của thị trường.
2. Đặc điểm của chỉ báo Parabolic Sar
Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) có các đặc điểm quan trọng sau:
2.1. Xác định Xu hướng: Chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng của xu hướng thị trường. Nếu điểm SAR nằm dưới giá, thì xu hướng được xem là tăng. Ngược lại, nếu điểm SAR nằm trên giá, thì xu hướng được xem là giảm.
2.2. Điểm Đảo Chiều: Chỉ báo Parabolic sar cung cấp tín hiệu đảo chiều tiềm năng khi xu hướng thay đổi. Khi xu hướng đảo chiều, các điểm SAR sẽ di chuyển từ một bên của biểu đồ sang bên kia. Điều này có thể đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch.
2.3. Điểm Dừng Lỗ Tự Động: Chỉ báo Parabolic SAR thường được sử dụng để thiết lập mức dừng lỗ tự động cho các vị thế giao dịch. Khi điểm SAR thay đổi vị trí, điểm đó có thể được sử dụng làm mức dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
2.4. Gia Tốc Tăng Dần: Chỉ báo Parabolic sar sử dụng một yếu tố gia tốc (acceleration factor) để tăng dần khi xu hướng tiếp tục phát triển. Gia tốc này giúp điểm SAR tiến sâu hơn vào xu hướng khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng của nó. Gia tốc có thể được điều chỉnh bởi người sử dụng.
3.Cách thức hoạt động của Parabolic Sar
Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) hoạt động dựa trên các yếu tố quan trọng sau đây:
3.1. Gia Tốc (Acceleration): Gia tốc là một yếu tố quan trọng trong chỉ báo Parabolic SAR. Nó là một giá trị được xác định trước và thường được thiết lập ban đầu ở mức thấp, chẳng hạn như 0.02. Gia tốc này tăng dần khi xu hướng tiếp tục phát triển, thêm vào giá trị gia tốc ban đầu sau mỗi phiên giao dịch.
3.2. Điểm Ban Đầu (Initial Point): Điểm ban đầu của hỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để bắt đầu xác định xu hướng. Điểm ban đầu này được đặt dưới giá nếu xu hướng tăng và trên giá nếu xu hướng giảm. Nó thường được sử dụng để xác định điểm đảo chiều ban đầu.
3.3. Tính Toán Mới: Sau mỗi phiên giao dịch, Parabolic SAR tính toán điểm mới dựa trên các thông tin từ phiên giao dịch trước đó. Quy trình tính toán dựa trên các yếu tố sau:
– Nếu xu hướng là tăng, điểm mới của chỉ báo Parabolic SAR được tính theo công thức: Điểm mới = Điểm trước + (Gia tốc * (Giá tối đa trước đó – Điểm trước)).
– Nếu xu hướng là giảm, điểm mới của chỉ báo Parabolic SAR được tính theo công thức: Điểm mới = Điểm trước – (Gia tốc * (Điểm trước – Giá tối thiểu trước đó)).
3.4. Di chuyển của Điểm SAR: Điểm SAR sau khi tính toán sẽ di chuyển dựa trên các thông tin giá của phiên giao dịch hiện tại và các yếu tố gia tốc. Điểm SAR sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng xu hướng hiện tại và với tốc độ gia tốc gia tăng dần.
3.5. Tín Hiệu Đảo Chiều: Khi điểm SAR di chuyển từ dưới giá lên trên (nếu xu hướng là tăng) hoặc từ trên giá xuống dưới (nếu xu hướng là giảm), điều này tạo ra tín hiệu đảo chiều. Người giao dịch thường sử dụng tín hiệu này để xem xét việc đóng các vị thế hiện tại và mở các vị thế mới theo xu hướng mới.
4. Công thức tính chỉ báo Parabolic Sar
Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) dựa trên các yếu tố gia tốc (acceleration) và điểm ban đầu (initial point). Dưới đây là công thức để tính Parabolic SAR cho một phiên giao dịch cụ thể:
4.1. Xác định Điểm Ban Đầu (Initial Point):
– Điểm ban đầu của chỉ báo Parabolic SAR được xác định bằng cách sử dụng mức giá thấp nhất (đối với xu hướng tăng) hoặc mức giá cao nhất (đối với xu hướng giảm) của phiên giao dịch đầu tiên trong chuỗi.
4.2. Tính Toán Gia Tốc (Acceleration):
– Gia tốc (acceleration) là một giá trị được xác định trước, thường được thiết lập ban đầu ở mức thấp, chẳng hạn như 0.02. Gia tốc này có thể được điều chỉnh theo sở thích của người giao dịch.
4.3. Tính Toán Điểm SAR Mới (New Parabolic SAR Point):
– Điểm mới của chỉ báo Parabolic SAR (SARn) sau mỗi phiên giao dịch được tính dựa trên điểm SAR của phiên giao dịch trước (SARn-1) và các thông tin giá của phiên giao dịch hiện tại. Công thức tính toán như sau:
4.3.1 Nếu xu hướng là tăng:
– SARn = SARn-1 + (Acceleration * (Giá tối đa trước đó – SARn-1))
4.3.2 Nếu xu hướng là giảm:
– SARn = SARn-1 – (Acceleration * (SARn-1 – Giá tối thiểu trước đó))
– Ở đây, SARn là điểm Parabolic SAR mới sau phiên giao dịch hiện tại.
– SARn-1 là điểm chỉ báo Parabolic SAR của phiên giao dịch trước đó.
– Giá tối đa trước đó là mức giá cao nhất của phiên giao dịch trước đó.
– Giá tối thiểu trước đó là mức giá thấp nhất của phiên giao dịch trước đó.
– Acceleration là giá trị gia tốc đã thiết lập ban đầu và có thể tăng dần theo thời gian.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách tính chỉ báo Parabolic SAR cho một chuỗi phiên giao dịch. Chúng ta sẽ sử dụng một giá trị gia tốc ban đầu là 0.02 và một phiên giao dịch mẫu với các thông tin giá sau:
– Giá mở (Open): $50
– Giá cao nhất (High): $55
– Giá thấp nhất (Low): $48
– Giá đóng cửa (Close): $53
Bước 1: Xác định Điểm Ban Đầu (Initial Point)
– Vì chúng ta đang xem xét một xu hướng tăng, nên điểm ban đầu của chỉ báo Parabolic SAR sẽ là mức giá thấp nhất trong phiên đầu tiên: $48.
Bước 2: Xác định Gia Tốc (Acceleration)
– Chúng ta đã đặt gia tốc ban đầu là 0.02 và sẽ giữ nguyên giá trị này trong ví dụ này.
Bước 3: Tính Toán Điểm SAR Mới (New Parabolic SAR Point)
– Sử dụng công thức tính chỉ báo Parabolic SAR cho xu hướng tăng:
SARn = SARn-1 + (Acceleration * (Giá tối đa trước đó – SARn-1))
– Đối với phiên đầu tiên, SAR0 = $48 + (0.02 * ($55 – $48)) = $48 + (0.02 * $7) = $48 + $0.14 = $48.14.
– Điểm SAR cho phiên đầu tiên là $48.14.
Bước 4: Tiếp tục tính toán cho các phiên tiếp theo (lặp lại cho mỗi phiên)
– Tiếp theo, chúng ta sử dụng giá đóng cửa của phiên đó để tính Parabolic SAR cho phiên tiếp theo.
SAR1 = SAR0 + (0.02 * ($53 – $48.14)) = $48.14 + (0.02 * $4.86) = $48.14 + $0.0972 = $48.2372.
– Điểm SAR cho phiên thứ hai là $48.2372.
Tiếp tục lặp lại quy trình này cho mỗi phiên giao dịch tiếp theo để tính toán Parabolic SAR cho các phiên sau đó. Khi Parabolic SAR di chuyển qua giá, nó tạo ra tín hiệu đảo chiều, và người giao dịch sẽ sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch.
5. Sự kết hợp cử chỉ báo Parabolic với nhưng chỉ báo khác
5.1 Kết hợp với đường hỗ trợ và kháng cự
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với hỗ trợ và kháng cự là một chiến lược phân tích kỹ thuật phổ biến để xác định điểm mua vào và bán ra trong giao dịch. Hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance) là các mức giá quan trọng trên biểu đồ, trong khi Parabolic SAR giúp xác định xu hướng và tín hiệu đảo chiều. Dưới đây là cách bạn có thể kết hợp chúng:
5.1.1 Xác định Hỗ Trợ và Kháng Cự:
– Đầu tiên, xác định các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) trên biểu đồ. Đây là các mức giá quan trọng mà giá thường có xu hướng phản ứng lại hoặc dao động quanh chúng.
5.1.2 Sử dụng Parabolic SAR để Xác định Xu Hướng:
– Sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu điểm SAR nằm dưới giá, đó là tín hiệu của một xu hướng tăng. Nếu điểm SAR nằm trên giá, đó là tín hiệu của một xu hướng giảm.
5.1.3 Xác định Điểm Mua và Bán:
– Khi Parabolic SAR cho tín hiệu đảo chiều (khi điểm SAR di chuyển qua giá), bạn có thể xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm mua vào hoặc bán ra.
– Đối với ví dụ khi Parabolic SAR từ dưới giá chuyển qua trên giá (tín hiệu đảo chiều giảm), và giá tiến đến mức hỗ trợ, đó có thể là một cơ hội để xem xét việc bán ra.
5.1.4 Xác định Dừng Lỗ và Mục Tiêu Lợi Nhuận:
– Sử dụng hỗ trợ và kháng cự cùng với Parabolic SAR để đặt mức dừng lỗ (stop loss) và mục tiêu lợi nhuận (take profit).
– Ví dụ, nếu bạn mua khi Parabolic SAR cho tín hiệu đảo chiều tăng và giá tiến đến mức kháng cự, bạn có thể đặt một mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ gần nhất và một mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự.
5.2 Kết hợp với trendline
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR và trendline là một cách thông minh để xác định xu hướng và điểm vào hoặc ra khỏi thị trường trong giao dịch chứng khoán hoặc ngoại hối (Forex). Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng chúng:
5.2.1 Parabolic SAR (Stop and Reverse):
– Parabolic SAR là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả để xác định xu hướng.
– Nó hiển thị điểm dừng và đảo chiều của xu hướng. Nếu giá cắt qua Parabolic SAR từ trên xuống, nó là một tín hiệu bán. Nếu giá cắt qua từ dưới lên, đó là một tín hiệu mua.
5.2.2 Trendline:
– Trendline là một đường thẳng vẽ trên biểu đồ để biểu thị xu hướng giá chung.
– Nếu giá di chuyển dưới trendline, đó có thể là một tín hiệu giảm. Ngược lại, nếu giá di chuyển trên trendline, đó có thể là một tín hiệu tăng.
Khi bạn kết hợp cả hai chỉ báo này, bạn có thể có một hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn. Ví dụ, nếu Parabolic SAR đang cho tín hiệu mua (giá cắt qua từ dưới lên) và giá đang di chuyển trên trendline, đó có thể là một tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, nếu Parabolic SAR đưa ra tín hiệu bán và giá đang di chuyển dưới trendline, đó có thể là một tín hiệu bán mạnh.
5.3 Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều:
5.3.1 Parabolic SAR (Stop and Reverse):
– Parabolic SAR đã được mô tả ở trên, nó cung cấp tín hiệu mua khi giá cắt qua từ dưới lên và tín hiệu bán khi giá cắt qua từ trên xuống.
5.3.2 Mô hình nến Nhật:
– Mô hình nến Nhật là các biểu đồ nến dựa trên thời gian, chúng có thể thể hiện sự biến động của giá một cách trực quan và cung cấp thông tin về tâm lý thị trường.
– Các mô hình nến Nhật phổ biến bao gồm Mô hình nến Pin Bar, Nến Doji, Mô hình nến Engulfing, và nhiều mô hình khác. Mỗi mô hình nến có ý nghĩa khác nhau.
Khi bạn kết hợp cả hai chỉ báo này, bạn có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn. Ví dụ, nếu Parabolic SAR cho tín hiệu mua (giá cắt qua từ dưới lên) và bạn thấy một mô hình nến Bullish như Pin Bar hoặc Engulfing candlestick, đó có thể là một tín hiệu mua rất mạnh.
Ngược lại, nếu Parabolic SAR đưa ra tín hiệu bán (giá cắt qua từ trên xuống) và bạn thấy một mô hình nến Bearish như Pin Bar hoặc Engulfing candlestick, đó có thể là một tín hiệu bán mạnh.
6. Kết luận:
Như vậy, Chỉ báo Parabolic Sar là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong chứng khoán để xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Nó có thể cung cấp tín hiệu mua bán và điểm dừng lỗ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng Parabolic Sar cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để có thể đánh giá chính xác tình hình thị trường đồng thời việc sử dụng chỉ báo Parabolic Sar sẽ trở nên hiệu quả và dễ dàng đem lại mức sinh lời cao nếu nhà đầu tư biết sử dụng kết hợp đúng cách.
Chúc bạn đầu tư thành công và may mắn.
Tổng hợp
Tuyết Mai U330/Tradafx
